Financial crises, macroprudential policy and the reliability of credit-to-GDP gaps, Roma, Banca d'Italia. Eurosistema, 2020, pp. 50, s.i.p. ISSN 1972-6627 (stampa); 1972-6643 (online) (Questioni di Economia e Finanza. Occasional Papers, 567/2020) - Il lavoro esamina le proprietà del metodo di stima dello scostamento dal trend di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo (credit-to-GDP gap) attualmente utilizzato dalla Banca d'Italia per assumere le decisioni sulla riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer). A tal fine, il metodo è applicato a un campione di 26 paesi nel periodo tra il 1971 e il 2018. Il lavoro verifica, in particolare, se la buona performance del metodo, già riscontrata per l'Italia in un precedente studio, è confermata anche per altri paesi. (www.bancaditalia.it/pubblicazioni)